Horario - Programa - Bibliografía - Evaluaciones- Noticias - Documentos y sitios de interés

Horario

• Cátedras:

  • Lunes 3 - 4: Sala F 265
  • Miércoles 3 - 4: Sala F 265

• Ayudantía:

  Viernes 3-4: Sala F265

• Consultas:

  Lunes y Viernes 7-8: Oficina F 332

Programa

• Conceptos preliminares y existencia de minimizadores (3 clases)
  • Formulación
  • Existencia de soluciones
  • Condiciones de optimalidad
  • Funciones y direcciones de recesión
• Introducción al análisis convexo (3 clases)
  • Conjuntos convexos (proyección, separación)
  • Funciones convexas (caracterización)
  • Soluciones globales
  • Subgradientes
• Dualidad Langrangeana (3 clases)
  • Aplicación al caso convexo
• Optimización sin restricciones (9 clases)
  • Condiciones necesarias y suficientes de primer y segundo orden
  • Métodos de descenso
    • Máximo descenso
    • Búsqueda lineal
    • Gradiente conjugado
  • Métodos de Newton y cuasi Newton
  • Método de regiones de confianza
• Optimización con restricciones (9 clases)
  • Condiciones necesarias y suficientes de primer y segundo orden
    • Calificación de restricciones
  • Métodos de tipo Newton
    • Programación cuadrática secuencial (SQP) local y global
    • Penalización exacta
  • Métodos duales
    • Método de Lagrangiano aumentado o de multiplicadores

Bibliografía

• [1] M. Bazaraa y C. M. Shetty. Nonlinear Programming. John Wiley and Sons, 1993.
  
  
• [2] D. Bertsekas. Constrained optimization and Lagrange multiplier methods. Computer Science and Applied Mathematics. Academic Press, Inc., New York-London, 1982.
  
  
• [3] D. Bertsekas. Nonlinear Programming. Athena Scientific, Belmont, Massachusetts 2nd Edition 1999.
  
  
• [4] J. B. Bonnans, J. C. Gilbert, C. Lemaréchal y C. Sagastizábal. Numerical optimization: Theorical and practical aspects. Springer-Verlag, Berlín, 2006 (quinta edición).
  
  
• [5] J. Nocedal y S. J. Wright. Numerical Optimization. Springer Series in Operations Research. Springer-Verlag, New York, 1999.
  
  
• [6] R. T. Rockafellar y R. J-B. Wets. Variational Analysis. Springer-Verlag, Berlin, 1998.

Evaluaciones

• Certámenes
  • Primer certamen: Viernes 4 de septiembre. Sala F 265 10h00. Enunciado, Notas.
  • Segundo certamen: Viernes 30 de octubre. Sala F 265 10h00. Enunciado, Notas.
  • Tercer certamen: Viernes 27 de noviembre. Sala F 265 10h00. Enunciado, Notas.
• Tareas
  • Tarea 1: Enunciado, Notas
    • Entrega de enunciado: 16 de octubre.
    • Recepción: 20 de noviembre.
  • Tarea 2: Enunciado, Notas
    • Entrega de enunciado: 13 de noviembre.
    • Recepción: 4 de diciembre.
• Examen
  • Viernes 4 de diciembre. Sala F 265 10h00.

Noticias

• Notas Examen
• Situación final

Documentos y sitios de interés

• Apunte "Cálculo diferencial en espacios vectoriales normados" (PDF).
• Página de la plataforma General Algebraic Modeling System (GAMS).
• Manual de GAMS (PDF).
• Breve historia de la programación lineal por G. Dantzig (PDF).
• Certámenes y tareas año anteriores (ZIP)
  • Evaluaciones 2007.
  • Evaluaciones 2008.